Основні методи оцінки кредитоспроможності позичальника - фізичної особи, що застосовуються у російських банках. Розвиток форм кредитування фізичних осіб у Російській федерації Кредитоспроможність: що це

Головна » Кредити Основні методи оцінки кредитоспроможності позичальника - фізичної особи, що застосовуються у російських банках. Розвиток форм кредитування фізичних осіб у Російській федерації Кредитоспроможність: що це

Під оцінкою кредитного ризику позичальника зазвичай розуміють вивчення та оцінку якісних та кількісних показників економічного становища позичальника. Робота з оцінки кредитного ризику у банку проводиться у три етапи:

оцінка якісних показників діяльності позичальника;

оцінка кількісних показників діяльності позичальника;

отримання зведеної оцінки - прогнозу та формування остаточного аналітичного висновку.

Оцінка кредитоспроможності клієнта складає основі аналізу, спрямований виявлення об'єктивних результатів і тенденцій у його фінансовому стані.

Основними джерелами інформації для оцінки кредитного ризику позичальника є: відомості, надані позичальником, досвід роботи інших банків з цим клієнтом, схема угоди, що кредитується, дані інспекції на місці.

Репутація позичальника вивчається дуже ретельно, у своїй дуже важливим є аналіз кредитної історії клієнта, тобто минулого досвіду роботи з позичковою заборгованістю клієнта. Уважно вивчаються відомості, що характеризують ділові та особисті якості індивідуального позичальника. Встановлюються також факти чи відсутність фактів неплатежів з позик тощо. Визначення кредитоспроможності позичальника є невід'ємною частиною роботи банку щодо визначення можливості видачі позички.

Під аналізом кредитоспроможності позичальника розуміється оцінка банком позичальника з погляду можливості та доцільності надання йому позичок, визначення ймовірності їх своєчасного повернення відповідно до кредитного договору. З цією метою використовують різні прийоми та методи.

В основі аналізу кредитоспроможності клієнта лежить збір необхідної інформації, що найбільш повно характеризує клієнта, основною метою аналізу якої є:

визначення сильних сторін ситуації заявника;

виявлення слабких сторін потенційного позичальника;

визначення, які специфічні фактори є найважливішими для успішного погашення кредиту;

можливі ризики під час кредитування.

У банківській практиці розрізняють прямі та непрямі методики аналізу кредитоспроможності клієнтів.

Прямі методики використовуються досить рідко. Вони припускають, що сума набраних клієнтом балів фактично прирівнюється до суми позички, яку він має право.

Непрямі методики поширені. Їх суть полягає у наданні певних ваг (балів) різним оцінним показникам, а результатом оцінки є виведення класу кредитоспроможності клієнта.

З отриманих даних визначають групу кредитоспроможності потенційного клієнта:

відмінний позичальник;

некредитоспроможний.

Проте мало з'ясувати клас кредитоспроможності позичальника. Важливо також визначити розмір та строк позички, на яку він має право. І тому застосовують таблицю допустимих сум видачі споживчих позичок у відсотках від річного доходу клієнта.

У процесі аналізу індивідуальної кредитоспроможності приватних осіб важливо дуже обережно використовувати метод кредитного скорингу, оскільки особливо під час видачі довгострокових позичок ситуація у процесі виконання кредитного договору сильно змінюється і можлива серйозна небезпека непогашення позички. Якщо загальна сума балів перевищує суму, зазначену в моделі, то банк надає позичальнику кредит, якщо ж вона нижча від названої суми, то в кредиті відмовляють. Зазвичай існує певний розрив між мінімальною та максимальною величиною балів, і коли фактична кількість балів потрапляє у цей проміжок, то банк приймає рішення про кредитування, виходячи із загальноекономічних та юридичних факторів.

Очевидно, що використання бальних систем оцінки кредитоспроможності клієнтів - це об'єктивніший та економічно обґрунтований процес прийняття рішень, ніж використання експертних оцінок. Єдина складність визначається тим, що бальні системи оцінки кредитоспроможності клієнта мають статистично ретельно вивірені, і вони вимагають постійного оновлення інформації, що може бути невигідно для банків. За результатами аналізу кредитоспроможності, що більше балів набрав клієнт, то вище рівень його кредитоспроможності.

Під час проведення аналізу кредитоспроможності банки особливу увагу приділяють оцінці індивідуальних аспектів позичальника. Вони можуть запитати необхідні довідки, у тому числі з місця роботи позичальника, та перевірити точність відомостей, представлених в анкеті клієнта. Якщо банкір виявив неточності у відповідях клієнта і дійшов висновку, що потенційний позичальник навмисне ввів в оману банк, то клієнт автоматично отримує відмову у наданні йому кредиту.

Оцінка капіталу належить до визначення добробуту клієнта. Вона тісно пов'язана з оцінкою фінансових можливостей клієнта з погляду його здатності погашати позику поряд із звичайними повсякденними витратами та іншими борговими зобов'язаннями. Майже всіх споживчих позичок дохід клієнта є основним джерелом їх погашення. Тому банк оцінює достатність власних коштів клієнта для своєчасного відшкодування позички після задоволення інших претензій і потім порівнює цю суму з розміром періодичних платежів для погашення позички та відсотків за нею.

Скорингові системи дозволяють знизити витрати та мінімізувати операційний ризик за рахунок автоматизації прийняття рішення, скорочують час обробки заявок на надання кредиту, дають можливість банкам проводити свою кредитну політику централізовано, забезпечують додатковий захист фінансових організацій від шахрайства. У той же час скоринг має і ряд недоліків: часто рішення системи засноване на аналізі даних, наданих виключно позичальником. Крім того, скорингові системи необхідно постійно доопрацьовувати та підтримувати, тому що вони враховують лише минулий досвід та реагують на зміни соціально-економічної ситуації із запізненням.

Кредитний скоринг - це система оцінки кредитоспроможності (кредитних ризиків) особи, що базується на нарахованих статистичних методах. Як правило, використовується у споживчому (магазинному) експрес-кредитуванні на невеликі суми. Також можливе його використання у бізнесі стільникових операторів, страхових компаній тощо.

Дані для скориногових систем виходять із ймовірностей повернення кредитів окремими групами позичальників, отриманими з аналізу кредитної історії тисяч людей. Вважається, що існує кореляція між деякими соціальними даними (наявність дітей, ставлення до шлюбу, наявність вищої освіти) та сумлінністю позичальника.

Кредитний скоринг є спрощеною системою аналізу позичальника, що дає змогу знизити вимоги до кваліфікації кредитного інспектора, зайнятого розглядом заявок на кредит та збільшити швидкість їх розгляду.

При кредитуванні фізичних осібтакож проводиться процедура оцінки їхньої кредитоспроможності, яка може здійснюватися на підставі рівня доходу позичальника, вивчення його кредитної історії, а також стандартизованої скорингової оцінки.

Оцінка кредитоспроможності позичальника за рівнем доходів складає основі даних про доход фізичної особи та ступеня ризику втрати цього доходу. Дохід визначається виходячи з довідок про заробітну плату або податкової декларації, після чого коригується з урахуванням обов'язкових платежів та коефіцієнтів ризику банку.

Вступ

Проблема своєчасного повернення кредитів, виданих фізичним особам, є актуальною для більшості банківських установ. Її вирішення значною мірою залежить від якості оцінки кредитоспроможності потенційних позичальників.

У зв'язку з цим ретельний відбір позичальників, аналіз умов видачі кредиту, постійний контроль за фінансовим станом позичальника, здатність погасити кредит, є однією з основних складових фінансового благополуччя кредитних організацій.

Аналіз кредитоспроможності у великій кількості банків проводиться експертами, які спираються, в основному, на свій досвід та інтуїцію, що може призводити до внесення в рішення не мають достатніх підстав суб'єктивних міркувань. У реальній ситуації думки аналітиків часто різняться, особливо якщо обговорюються спірні питання, що мають безліч альтернативних рішень

Ситуація ускладнюється за відсутності в кредитній організації нормативних документів, що регламентують процедуру з'ясування спроможності та намірів клієнта виконувати умови договору щодо погашення заборгованості. Внаслідок цього, в оцінці надмірну вагу набувають суб'єктивних факторів: кваліфікація та зацікавленість експерта та наступна з них некомпетентна чи навмисна інтерпретація інформації, що призводить до прийняття рішень, неповноцінних для банку. Відсутність регламенту та формалізації процедури призводить до неможливості подальшого аналізу та обґрунтованої оцінки рішень експертів.

Під час розробки методів оцінки рівня кредитоспроможності фізичних осіб стала вельми поширеною отримав підхід, що базується на обчисленні рейтингу позичальника. Основою в цьому підході є початкова опитувальна анкета, дані якої відображають соціально-економічне становище та здатність клієнта своєчасного повернення кредиту. Скорингова система в цьому випадку здійснює кількісний, семантичний аналіз та обробку даних анкети.

Внесення змін до опитувальної анкету тягне за собою необхідність коригування або суттєвої модернізації всієї системи. Ця обставина обмежує можливість адаптації скорингових моделей до соціально-економічних умов регіону, в якому банківська структура планує кредитувати приватних клієнтів, а також зміни поточної економічної ситуації. Тому такий підхід не дозволяє розробити універсальну систему автоматизованого аналізу кредитоспроможності.

Все вищезгадане підтверджує актуальність теми курсової роботи.

Об'єктом дослідження є діяльність ВАТ «РМР Банк».

Предметом є порядок оцінки кредитоспроможності фізичних осіб.

Метою даної курсової є вивчення порядку оцінки кредитоспроможності фізичної особи.

Для досягнення поставленої мети слід вирішити такі завдання:

1) ознайомитися з економічним змістом поняття кредитоспроможності;

) вивчити методологічні засади оцінки кредитоспроможності фізичних осіб;

) проаналізувати методи оцінки кредитоспроможності фізичних осіб;

) розглянути можливість модернізації процесу оцінки кредитоспроможності фізичної особи.

) виконання практичного завдання за кредитною програмою "Твої умови" ВАТ "РГС Банк".

1. Методологічні засади оцінки кредитоспроможності фізичних осіб

1 Економічний зміст кредитоспроможності

У разі початку ринкових відносин змінюються економічні підходи до кредитування. Важливим критерієм надання кредитів стає кредитоспроможність позичальника.

Під кредитоспроможністю позичальника прийнято розуміти здатність погашати позичкову заборгованість. Її оцінка є оцінкою банком позичальника з погляду можливості та доцільності надання йому кредиту. Вона визначає ймовірність своєчасного повернення та виплати відсотків.

У визначенні цього поняття не зазначено, яка заборгованість має на увазі, за яким видом кредиту і який термін. Визначення цілком універсальне, але реальної банківської практиці під кредитоспроможністю підприємства прийнято розуміти його здатність погасити позичкову заборгованість по короткостроковому чи довгостроковому кредиту.

Вивчення кредитоспроможності здійснюється для якісної оцінки позичальника до вирішення питання про видачу кредиту та його умов, визначення здатності та готовності клієнта повернути взяті ним у борг кошти відповідно до кредитного договору.

Вивчення банками різноманітних факторів, які можуть призвести до непогашення кредитів, або, навпаки, забезпечують їх своєчасне повернення, становить зміст банківського аналізу кредитоспроможності.

При аналізі кредитоспроможності банки мають вирішити такі: чи здатний позичальник виконати свої зобов'язання вчасно, чи готовий їх виконати?

Основна мета такого аналізу визначити здатність і готовність позичальника повернути позику, що запитується, відповідно до умов кредитного договору. Банк повинен у кожному випадку визначити ступінь ризику, який він готовий взяти на себе, та розмір кредиту, який може бути наданий у цих обставинах.

Звертаючись до банку, позичальник оформляє кредитну заявку.

У кредитній заявці міститься така основна інформація:

коротка характеристика позичальника;

ціль кредиту;

інформація про види діяльності позичальника;

розмір кредиту;

термін кредиту;

передбачуване забезпечення;

джерела погашення кредиту;

Контактна інформація;

паспортні дані;

адреса реєстрації;

З отриманих даних банк проводить оцінку потенційного позичальника.

Одним із способів оцінки є скоринг.

У Росії її комерційні банки використовують різні моделі скорингових оцінок кредитоспроможності фізичної особи. Оцінюючи в балах системи окремих показників першому етапі дають попередню оцінку можливості видачі позички, засновану на даних теста-анкети клієнта. За результатами заповнення тесту-анкети визначають кількість набраних позичальником балів та підписують протокол оцінки можливості отримання позички. Якщо сума балів менше 30, у протоколі фіксують відмову у видачі позички. При сумі балів більше 30 другого етапу ризик оцінюється більш ретельно з урахуванням додаткових фактів.

Необхідність використання показників випливає з визначень використання тієї чи іншої обраного методу облікової політики:

при кредитуванні фізичних осіб характерні невеликі розміри позичок, що породжує великий обсяг роботи з їх оформлення та досить дорогим ризиком; 0 – за професію з високим ризиком, 0,16 – інші професії;

фінансові показники: наявність банківського рахунку – 0,45, наявність нерухомості – 0,35; наявність полісу зі страхування – 0,19;

робота: 0,21 - підприємства у громадській галузі, 0 - інші;

зайнятість: 0,059 – за кожен рік роботи на даному підприємстві. .

Також визначається поріг, перейшовши який, людина вважалася, якій давати чи давати кредит. Такі завдання з великим успіхом вирішуються одним з методів «Data Mining» - за допомогою дерев рішень. Дерева рішень - одне із методів послідовної структурі, де кожному об'єкту відповідає єдиний вузол, дає рішення.

На основі даних за минулі періоди будується дерево. У цьому клас кожної з ситуацій, основі яких будується дерево, заздалегідь відомий, тобто. повинно бути відомо, перебувають вони в одному вузлі чи ні. Ентропія дорівнює нулю, якщо у вузлі будуть об'єкти, що відносяться до одного класу.

Отриману модель використовують при визначенні класу (Давати/Не давати кредит) ситуацій, що знову виникли (надійшла заявка на отримання кредиту).

При істотному зміні поточної ситуації над ринком дерево можна перебудувати, у разі простроченої заборгованості. На цій основі складається кредитна історія.

У Росії її ведення кредитних історій позичальників регулюється Федеральним законом № 281-ФЗ «Про кредитні історії», який визначає умови з надання кредитних звітів та супутніх послуг.

Бюро кредитних умов займається збором, обробкою та розповсюдженням відомостей, що належать до кредитної історії позичальників фізичних осіб, інформацію в органів державної влади, органів місцевого самоврядування та Банку Росії з метою перевірки інформації, що входить до складу кредитних історій.

Кредитна історія - це інформація, яка характеризує виконання позичальником прийнятих він зобов'язань за договорами позики (кредиту) і зберігається у бюро кредитних историй.

Бюро кредитних історій - це юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації, що є комерційною організацією та надає послуги з формування, обробки та зберігання кредитних історій, а також щодо надання кредитних звітів та супутніх послуг.

2 Методи оцінки кредитоспроможності фізичних осіб

Якісний аналіз реалізується також поетапно, що представлено малюнку 1.

оцінка ризиків позичальника, які банк приймає на себе

Рисунок 1 - Етапи якісного аналізу

визначення сильних сторін ситуації заявника;

виявлення слабких сторін потенційного позичальника;

визначення, які специфічні фактори є найважливішими для успішного погашення кредиту;

можливі ризики під час кредитування.

У банківській практиці розрізняють прямі та непрямі методики аналізу кредитоспроможності клієнтів.

З отриманих даних визначають групу кредитоспроможності потенційного клієнта:

відмінний позичальник;

некредитоспроможний.

Скоринг (scoring)

<#"732999.files/image001.gif">

Рисунок 2 - Приклад дерева рішень

Сутність цього методу полягає в наступному:

1) на основі даних за минулі періоди будується дерево. При цьому клас кожної із ситуацій, на основі яких будується дерево, наперед відомий. У нашому випадку має бути відомо, чи була повернена основна сума боргу та відсотки та чи не було прострочень у платежах. При побудові дерева всі відомі ситуації навчальної вибірки спочатку потрапляють у верхній вузол, та був розподіляються по вузлам, які також можуть бути розбиті на дочірні вузли. Критерій розбиття - це різні значення будь-якого вхідного фактора. Для визначення поля, яким буде відбуватися розбиття, використовується показник, званий ентропія - міра невизначеності . Вибирається те поле, при розбитті яким усувається більше невизначеності. Невизначеність тим вище, що більше домішок (об'єктів, які стосуються різним класам) перебувають у одному вузлі. Ентропія дорівнює нулю, якщо у вузлі будуть об'єкти, що відносяться до одного класу;

) отриману модель використовують щодо класу (Давать/Не давати кредит) новостворених ситуацій (надійнула заявка отримання кредита);

) при істотному зміні поточної ситуації над ринком, дерево можна перебудувати, тобто. адаптувати до існуючої ситуації.

Дослідження методик оцінки кредитоспроможності фізичних осіб дає можливість виділити проблеми, які необхідно вирішувати на макрорівні:

відсутність спеціального законодавства, що регулює відносини у сфері споживчого кредитування (ці відносини регулюються законами «Про банки та банківську діяльність» та «Про захист прав споживачів»);

відсутність системи кредитних історій (що дозволяє несумлінним позичальникам отримати кілька кредитів у різних банках без будь-якої перевірки їхніх попередніх кредитів);

роботодавці, як і раніше, віддають перевагу «сірим» схемам виплати винагороди своїм працівникам (в результаті позичальник не може офіційно підтвердити заявлений рівень доходів, а банк позбавляється платоспроможного клієнта);

відсутність для банку простого механізму повернення кредиту у разі не спроможності позичальника (вартість таких помилок дуже велика: втрата основної суми боргу, судові та адміністративні витрати, втрачений час тощо);

необхідність достовірної оцінки потенційного позичальника (неправильна класифікація породжує проблему забезпечення повернення коштів позичальником у примусовому порядку);

відсутність реєстрації заставного майна відкриває несумлінним позичальникам можливість продати або повторно закласти закладене майно;

Проблема оцінки реальних можливостей поручителів (не секрет, що російські банки часом вирішують питання зниження кредитних ризиків шляхом простого перенесення їх на поручителів позичальника).

Як видно, сьогодні банки перебувають у невигідному становищі: їм необхідно освоювати ринок споживчого кредитування, але з цим процесом пов'язані дуже високі ризики, які нерідко перекладаються на позичальників, що не стимулює попит на кредити. У такій ситуації банки, які зважилися на освоєння даного ринку, повинні:

мати у своєму розпорядженні консолідовану інформацію про клієнтів, представлену в уніфікованому вигляді та періодично поповнювану за допомогою інформації з усіх філій банку (таке сховище виконуватиме функцію кредитного бюро);

адаптувати модель класифікації позичальників під свої філії, що дозволить враховувати територіальні особливості та сприятиме додатковому зниженню ризику. У цьому модель класифікації ризиків має періодично перебудовуватися з урахуванням нових тенденцій ринку.

Банки мають свої напрацювання у розвиток кредитування фізичних осіб, але методики, покладені у тому основу, надто пасивні, що адекватно реагувати на динаміку ринку, а запропоновані закордонні рішення занадто дорогі - зіставні за ціною з доходами від споживчого кредитування у сьогоднішньому вигляді. Саме тому такі дорогі кредити і так не значний попит на них. Збільшення достовірності інформації та зниження вартості кредитів дозволить відмовитися від практики перенесення ризиків та витрат на позичальників. Тоді у виграші виявляться всі: і банки, і позичальники.

кредитний скоринг ризик позичальник

2. Практична частина

До ВАТ «РГС Банк» звернувся Шевченко Іван Борисович із проханням про надання споживчого кредитуна ремонт квартири в сумі 250 000 рублів терміном на 36 місяців.

Після консультації з фахівцем банку йому було запропоновано кредитну програму «Твої умови», параметри якої наведено в таблиці 1.

Таблиця 1 – Характеристика кредитної програми «Твої умови»

Параметри	Значення
Сума кредиту, руб
Термін кредиту, міс
Процентна ставка % річних
Забезпечення	Чи не забезпечений
Спосіб погашення	Ануїтетними платежами
Спосіб надання	На банківську картку
Ціль кредиту	Ремонт квартири
Валюта кредиту
Документи позичальника для надання кредиту
Особливі умови	Клієнт зарплатного проекту
Умови дострокового погашення

Після оформлення позичальником анкети та надання всіх необхідних документів було схвалено рішення про надання кредиту зі ставкою 14 відсотків річних.

Погашення кредиту та сплата відсотків ануїтетними платежами. Надання кредиту здійснюється шляхом зарахування на відкритий у банку… внесок із видачею банківської картки.

Повне дострокове погашення здійснюється на дату заявлену клієнтом, часткове дострокове погашення допускається на дату заявлену клієнтом.

Оформлення застави не потрібне, комісії за програмою немає.

1) дайте повну характеристику кредиту;

2) перерахуйте документи, необхідні для надання кредиту

) заповніть анкету позичальника;

) Складіть кредитний договір;

) розрахуйте графік погашення платежів;

) складіть бухгалтерські проводкиз видачі кредиту, створення резерву, нарахування відсотків, отримання (внесення) першого, другого платежу до каси банку (через термінал), третього платежу через картку іншого банку.

Таблиця 2 - Повна характеристика кредиту

Класифікаційна ознака	Вид кредиту
За термінами	Довгостроковий
За характером забезпечення	Чи не забезпечений
За технікою надання	Однією сумою
За характером процентної ставки	Фіксована
За способом сплати відсотків	Ануїтетними платежами
По валюті кредиту	В національній валюті
За кількістю кредиторів	Одним банком
За типами позичальника	Фізичній особі
За розмірами
За формою надання кредиту	У безготівковій формі

Таблиця 3 - Графік погашення платежів

Сума кредиту
Ставка, % річних
Термін кредиту, місяці
Дата видачі кредиту
Номер платежу	Місяць рік	дата платежу	Ануїтетний платіж
				На погашення боргу	На погашення відсотків	Залишок боргу після платежу

	1-й рік 1-й міс
	1-й рік 2-й міс
	1-й рік 3-й міс
	1-й рік 4-й міс
	1-й рік 5-й міс
	1-й рік 6-й міс
	1-й рік 7-й міс
	1-й рік 8-й міс
	1-й рік 9-й міс
	1-й рік 10-й міс
	1-й рік 11-й міс
	1-й рік 12-й міс
	2-й рік 1-й міс
	2-й рік 2-й міс
	2-й рік 3-й міс
	2-й рік 4-й міс
	2-й рік 5-й міс
	2-й рік 6-й міс
	2-й рік 7-й міс
	2-й рік 8-й міс
	2-й рік 9-й міс
	2-й рік 10-й міс
	2-й рік 11-й міс
	2-й рік 12-й міс
	3-й рік 1-й міс
	3-й рік 2-й міс
	3-й рік 3-й міс
	3-й рік 4-й міс
	3-й рік 5-й міс
	3-й рік 6-й міс
	3-й рік 7-й міс
	3-й рік 8-й міс
	3-й рік 9-й міс
	3-й рік 10-й міс
	3-й рік 11-й міс
	3-й рік 12-й міс
	4-й рік 1-й міс

Таблиця 4 - Графік погашення платежу 1 та 2 порядку за строками зарахування відсотків

дата погашення	Усього платежів	Погашення боргу	Відсотки

			з 20.01 до 31.01	з 01.02 до 20.02

			з 21.02 до 28.02	з 01.03 до 20.03

Таблиця 5 - Журнал обліку господарських операцій



За кредитним договором надано кредит з відкриттям вкладу т/с 40817810500160455187 с/с 45506810300160123405 д/с 42301810400160341120
Створено резерв на можливі втрати з позик (РВПЗ) 1%
Видано кредит із вкладу
Нараховано відсотки за 11 днів січня

Списано з рахунку вкладу:
	1054-8 1917-8 5572-40	40817 40817 40817	47427 70601 45506
Нараховано відсотки за 7 днів лютого

Погашення рахунку вкладу з поточного рахунку
	1054,8 1917-8 5 919-91	40817 40817 40817	47427 70601 45506
Нараховано відсотки за 10 днів березня
Щомісяця проводиться коригування суми РВПС (відновлення) щодо погашення боргу

Висновок

Оцінка кредитоспроможності позичальника і рішення про надання кредиту, прийняте з урахуванням отриманих значень, одна із способів зниження ступеня ризику банківського кредитування.

Однією з основних завдань, вирішуваних комерційним банком у процесі кредитування позичальників, є формування повної та достовірної інформаційної бази. Вона є основним джерелом інформації під час аналізу кредитоспроможності позичальника.

Аналіз кредитоспроможності позичальників – фізичних осіб будується на основі розгляду таких показників, як:

величина початкового капіталу;

величина доходів позичальника та членів його сім'ї;

баланс доходів та витрат сім'ї позичальника.

Основним завданням визначення кредитоспроможності позичальника фізичної особи є вивчення її фінансового стану.

Кредитоспроможність - це комплексна правова та фінансова характеристика позичальника, представлена фінансовими та нефінансовими показниками, що дозволяє оцінити його можливість у майбутньому повністю та у строк, передбачений у кредитному договорі, розрахуватися за своїми борговими зобов'язаннями перед кредитором, а також визначальний ступінь ризику банку при кредитуванні конкретного позичальника .

Робота з оцінки кредитного ризику у банку проводиться у три етапи:

) оцінка якісних показників діяльності позичальника;

) оцінка кількісних показників діяльності позичальника;

) отримання зведеної оцінки - прогнозу та формування остаточного аналітичного висновку.

Вивчення питань, що з проведенням аналізу кредитоспроможності позичальників комерційного банку дозволяє зробити висновки, що методики аналізу кредитоспроможності фізичних осіб будуються на загальноприйнятих критеріях: характер клієнта, здатність запозичувати кошти, здатність заробляти кошти на погашення боргу під час поточної діяльності, забезпеченість кредиту, правоздатність позичальника. Всі ці критерії визначають методи оцінки кредитоспроможності клієнтів банку.

Оцінка кредитоспроможності позичальника за рівнем доходів складає основі даних про доход фізичної особи та ступеня ризику втрати цього доходу. Дохід визначається виходячи з довідок про заробітну плату або податкову декларацію, після чого коригується з урахуванням обов'язкових платежів та коефіцієнтів ризику банку.

Скоринг - використовувана банками система оцінки клієнтів, основу якої закладено статистичні методи. Як правило, це комп'ютерна програма, куди вводяться дані потенційного позичальника . У відповідь видається результат - чи варто надавати йому кредит . Назва скорингу походить від англійського слова score, тобто «рахунок».

Метою цієї курсової роботи було вивчення порядку оцінки кредитоспроможності фізичної особи.

У цьому роботі було вирішено такі:

1) розглянуто економічне утримання поняття кредитоспроможність;

) вивчено методологічні основи оцінки кредитоспроможності фізичних осіб;

) проаналізовано методи оцінки кредитоспроможності фізичних осіб;

) розглянуто можливість модернізації процесу оцінки кредитоспроможності фізичної особи.

Отже, можна дійти невтішного висновку у тому, що грамотно розроблені, випробувані і впроваджені методи оцінки кредитоспроможності надають позитивний вплив на кредитний процес, організований банком загалом.

ВАТ «РГС Банк» реалізує кредитну програму «Твої умови», при зверненні до банку позичальника отриманням позички у сумі 250000 рублів на 36 місяців, було прийнято рішення про видачу кредиту. Складений графік ануїтетних платежів показав, що кінцева сума погашення складе 307 490 рублів 30 копійок у тому числі відсотків 57 490 рублів 30 копійок.

Список використаної літератури

1. Федеральний Закон РФ від 10.07.2002 р № 86-ФЗ «Про Центральний банк Російської Федерації (Банку Росії)» (чинна редакція)

Федеральний Закон «Про банки та банківську діяльність» від 2 грудня 1990 року № 395-1 (чинна редакція)

Єндовіцький Д.А., Бочарова І.В. Аналіз та оцінка кредитоспроможності позичальника. - "КноРус", 2008.

Кушуєв А.А. Показники платоспроможності та ліквідності в оцінці кредитоспроможності позичальника // Гроші та кредит, № 11, 2008. С. 43-45.

5. О.І. П'ятковський, Д.В. Лепчугов, В.В. Бондаренко. Скорингова система оцінки кредитоспроможності фізичних осіб на основі гібридних експертних систем, Повзунівський альманах №2, 2010, з 127-129.

При кредитуванні фізичних осіб характерні невеликі розміри позичок, що породжує великий обсяг роботи з їх оформлення та досить дорога процедура оцінки кредитоспроможності щодо прибутку, що отримується в результаті. При цьому кредитний ризик складається з ризику неповернення основної суми боргу та відсотків за цією сумою.

Для оцінки кредитоспроможності фізичних осіб банку необхідно оцінити як фінансове становище позичальника, і його особисті якості. При цьому проводять оцінку якісних та кількісних показників економічного становища позичальника. Оцінка повинна проводитись у три етапи:

1) оцінка якісних показників діяльності позичальника;
2) оцінка кількісних показників діяльності позичальника;
3) отримання зведеної оцінки - прогнозу та формування остаточного аналітичного висновку.

Оцінка кредитоспроможності фізичної особи складає основі аналізу, спрямований виявлення об'єктивних результатів і тенденцій у його фінансовому стані. Основними джерелами інформації для оцінки кредитоспроможності позичальника є: фінансова звітність, відомості, надані позичальником, досвід роботи інших осіб з даним клієнтом, схема угоди, що кредитується, з техноекономічним обґрунтуванням отримання позички, дані інспекції на місці.

Якісний аналіз реалізується також поетапно:

2) визначення мети кредиту;

Визначення кредитоспроможності позичальника є невід'ємною частиною роботи банку щодо визначення можливості видачі позички. Під аналізом кредитоспроможності позичальника розуміється оцінка банком позичальника з погляду можливості та доцільності надання йому позичок, визначення ймовірності їх своєчасного повернення відповідно до кредитного договору. З цією метою використовують:

- Фінансові коефіцієнти;
- Аналіз грошового потоку;
- Оцінку ділового ризику.

В основі аналізу кредитоспроможності фізичної особи лежить збір необхідної інформації, що найбільш повно характеризує клієнта, основними цілями аналізу якої є:

1) визначення сильних сторін ситуації заявника;
2) виявлення слабких сторін потенційного позичальника;
3) визначення, які специфічні фактори є найважливішими для продовження успішної діяльності позичальника;
4) можливі ризики під час кредитування.

Аналіз кредитними співробітниками фінансових звітів клієнтів має дві форми: внутрішній та зовнішній. Зовнішній аналіз складається із зіставлення даного позичальниказ іншими. Внутрішній аналіз передбачає порівняння різних частин фінансової звітності друг з одним протягом певного періоду часу у поступовій динаміці.

Внутрішній аналіз часто називають аналізом коефіцієнтів. Незважаючи на важливість для аналітичного процесу, фінансові коефіцієнти мають два недоліки:

1) вони дають інформації у тому, як протікають операції клієнта;
2) представляють застарілу інформацію.

Тому аналітику банку доводиться працювати не лише з фактичними даними, а й з оцінкою «складної» інформації (поглядів, оцінок тощо).

У більшості країн аналізу кредитоспроможності фізичних осіб проводиться за такими напрямами:

1) Personal capacity - особисті якості потенційного позичальника (чесність, серйозність намірів, характеристика як хорошого працівника тощо).
2) Revenues – доходи клієнта, аналіз сукупного доходу сім'ї. При цьому вважається, що витрати клієнта на погашення позички не повинні перевищувати третину місячних доходів клієнта.
3) Material capacity - забезпечення позички, включаючи аналіз рухомого та нерухомого майна клієнта.

Однак нерідко потрібно більш повний аналіз, наприклад, на основі оцінки руху грошових коштівпозичальника, тобто у процесі аналізу грошового потоку. Грошовий потік - це вимірник можливості позичальника покривати свої витрати та погашати заборгованість своїми ресурсами. Складання звіту про рух коштів дозволяє відповісти на такі питання:

- Чи забезпечує позичальник себе грошима для подальшого зростання фінансових активів;
- Чи є зростання позичальника настільки стрімким, що йому потрібне фінансування із зовнішніх джерел;
- чи має позичальник надмірними коштами використання їх погашення боргу чи наступного інвестування.

Цю форму звіту про рух коштів позичальника доцільно використовуватиме аналізу перспектив погашення позички. Вихідною інформацією з оцінки кредитоспроможності клієнта є спеціальний розділ заяви видачу позички - «Розрахунок місячного доходу» (таблиця 1.1.)

Таблиця 1.1. - розрахунок місячного доходу фізичної особи

Перевіривши таким чином наявний дохід клієнта і порівнявши його з місячною сумою з обслуговування боргу (основної суми та відсотків), банк легко визначить платоспроможність клієнта. Якщо сума з обслуговування боргу перевищує розмір наявного доходу, заява клієнта відхиляється. Платоспроможність потенційного позичальника оцінюється банком як хороша, якщо сума обслуговування боргу становить менше 60 % його поточних витрат.

Також необхідно оцінити репутацію позичальника. Один із можливих методів її оцінки – метод кредитного скорингу. Модель проведення скорингу зазвичай розробляється кожним банком самостійно з особливостей, властивих банку та її клієнтурі. Сутність цієї методики у тому, кожен фактор, характеризує позичальника, має кількісну оцінку. Підсумовуючи отримані бали, можна отримати оцінку кредитоспроможності фізичної особи. Кожен параметр має максимально можливий поріг, який є вищим для важливих питань і нижчим для другорядних.

Метод скорингу дозволяє провести експрес-аналіз заявки на кредит у присутності клієнта. Наприклад, у французьких банках клієнт, який звернувся з проханням надати йому персональну позику і заповнив анкету, може отримати відповідь банкіра про можливість надання позики протягом кількох хвилин.

Більшість американських банків використовують у своїй практиці:

1) системи оцінки кредитоспроможності клієнтів, засновані на експертних оцінках аналізу економічної доцільності надання позички;
2) бальні системи оцінки кредитоспроможності клієнтів.

Використовуючи системи оцінки кредитоспроможності клієнтів, засновані на експертні оцінки, банки покладаються на загальноекономічний підхід при аналізі кредитоспроможності клієнта. Банки аналізують інформацію у світлі основних банківських вимог і потім вирішують питання можливості надання кредиту чи відмови у його видачі. Такий підхід при аналізі кредитоспроможності клієнта є виваженою оцінкою особистих якостей та фінансового стану позичальника.

Застосування кількісної оцінки кредитоспроможності клієнта передбачає присвоєння певної групи тому чи іншому виду кредиту, тому чи іншому типу позичальника і визначає у балах значення різних показників потенційного позичальника. Потім банкір просто підраховує загальну кількість балів та порівнює з моделлю надання позички або відмови у її видачі.

Бальні системи оцінки створюються банками з урахуванням емпіричного підходу з допомогою регресивного математичного аналізу чи факторного аналізу. Ці системи використовують історичні дані про банківські «хороші», «надійні» та «неблагополучні» позики і дозволяють визначити критеріальний рівень оцінки позичальників.

У банківській практиці розрізняють прямі та непрямі методики аналізу кредитоспроможності клієнтів.

З отриманих даних визначають групу кредитоспроможності потенційного клієнта: відмінний позичальник; добрий; середній; поганий; некредитоспроможний. Проте мало з'ясувати клас кредитоспроможності позичальника. Важливо також визначити розмір та строк позички, на яку він має право. І тому застосовують таблицю допустимих сум видачі споживчих позичок у відсотках від річного доходу клієнта.

Якщо загальна сума балів перевищує суму, зазначену в моделі, то банк надає позичальнику кредит, якщо ж вона нижча від названої суми, то в кредиті відмовляють. Зазвичай існує певний розрив між мінімальною та максимальною величиною балів, і коли фактична кількість балів потрапляє у цей проміжок, то банк приймає рішення про кредитування, виходячи із загальноекономічних та юридичних факторів.

На сьогоднішній день відомо досить багато методик кредитного скорингу. Однією з найвідоміших є модель Дюрана. Дюран виявив групи факторів, що дозволяють максимально визначити рівень кредитного ризику. Також він визначив коефіцієнти для різних факторів, що характеризують кредитоспроможність фізичної особи:

- стать: жіноча (0.40), чоловіча (0);
- Вік: 0.1 бал за кожен рік понад 20 років, але не більше, ніж 0.30;
- термін проживання у цій місцевості: 0.042 за кожен рік, але не більше, ніж 0.42;
- професія: 0.55 – за професію з низьким ризиком; 0 – за професію з високим ризиком; 0.16 – інші професії;
- фінансові показники: наявність банківського рахунку – 0.45; наявність нерухомості – 0.35; наявність полісу зі страхування – 0.19;
- робота: 0.21 - підприємства у громадській галузі, 0 - інші;
- зайнятість: 0.059 – за кожен рік роботи на даному підприємстві;

Також він визначив поріг, перейшовши який, людина вважалася кредитоспроможною. Цей поріг дорівнює 1.25, тобто якщо набрана сума балів більша або дорівнює 1.25, то потенційному позичальнику видається сума, яку він запитує.

Істотним недоліком скорингової системи оцінки кредитоспроможності фізичних осіб і те, що дуже погано адаптируемая. А система, що використовується для оцінки кредитоспроможності, повинна відповідати справжньому стану справ. Наприклад, у США вважається плюсом, якщо людина змінила багато місць роботи, що говорило про те, що вона потрібна. У СРСР навпаки - ця обставина говорила про те, що людина або не може ужитися з колективом, або це малоцінний фахівець, а відповідно підвищується ймовірність прострочення платежів. Іншим прикладом відмінності вагових коефіцієнтів може бути те, що й у СРСР наявність власного автомобіля говорило про хороше фінансове становище позичальника, нині це наявність майже нічого не говорить. Таким чином, адаптувати модель просто необхідно як для різних періодів часу, так і для різних країні навіть різних регіонів країни.

Таким чином, можна виділити два основні недоліки скорингової системи оцінки кредитоспроможності фізичних осіб:

1) висока вартість адаптації моделі, що використовується під поточний стан справ;
2) велика ймовірність помилки моделі щодо кредитоспроможності потенційного позичальника, обумовлена суб'єктивним думкою спеціаліста.

Для адаптації скорингової моделі оцінки кредитоспроможності фізичних осіб необхідно визначити набір факторів з ваговими коефіцієнтами плюс якийсь поріг (значення), подолавши який людина, яка звернулася за кредитом, вважається здатною погасити позику і відсотки. Проте отримані результати будуть здебільшого суб'єктивною думкою та, як правило, погано підкріплені статистикою (статистично необґрунтовані). Як наслідок цього, отримана модель не повною мірою відповідає поточній дійсності. Фінансовим результатом такого підходу є те, що у відсотковій ставці кредитування пропонованої банком велику частку займатиме частина, що покриває ризик неплатежів.

Таким чином, використання бальних систем оцінки кредитоспроможності клієнтів - це об'єктивніший та економічно обґрунтований процес прийняття рішень, ніж використання експертних оцінок. Єдина складність полягає в тому, що бальні системи оцінки кредитоспроможності клієнта повинні стати статистично ретельно вивірені, і вони вимагають постійного оновлення інформації, що може бути невигідно для банків. За результатами аналізу кредитоспроможності, що більше балів набрав клієнт, то вище рівень його кредитоспроможності.

Метод коефіцієнтів є детальнішим аналізом економічного стану позичальника. Тому особливу увагу банкіри у всьому світі надають аналізу фінансових коефіцієнтів, наприклад, показників ліквідності, оборотності коштів, забезпеченості власними коштами, прибутковості чи основі грошового потоку, у результаті визначається клас кредитоспроможності позичальника та її рейтинг.

Для встановлення розміру адекватного покриття кредитного ризику за споживчими позиками доцільно розрахувати спеціальні показники, коефіцієнти, що характеризують мінімальний розмір платежів у погашення позички та максимально допустимий розмір заборгованості по відношенню до доходів клієнта:

К1 = Мін/Д, (1)

де Мін - мінімальний розмір платежів для погашення позички

Д - прибутки клієнта

К2 = Макс/Д, (2)

де Макс – максимально допустимий розмір заборгованості

Використовуючи подібні коефіцієнти, банкір оцінює: відповідність розміру доходу, зазначеного в анкеті, розміру фактичного доходу клієнта, стабільність джерел доходів та визначає умови погашення позички, враховуючи можливість втратою позичальником частини доходу через зниження загальної ділової активності або зниження конкурентоспроможності даного виду бізнесу .д.

Висновок до підголови 1.3: Узагальнюючи вищезазначене, аналіз кредитоспроможності фізичної особи полягає у визначенні перспектив погашення суми заборгованості клієнтом у строк та без додаткових витрат з боку банку.

Висновок до глави I: За результатами вивчення теоретичних основ оцінки кредитоспроможності позичальника можна зробити такі висновки:

1) Кредитна політика - це визначення напрямів діяльності банку області кредитних та інвестиційних операцій та розробка процедур кредитування, які забезпечують зниження рисков. Вироблення грамотної кредитної політики – найважливіший елемент банківського менеджменту. Сутність кредитної політики банку полягає у забезпеченні безпеки, надійності та прибутковості кредитних операцій, тобто в умінні звести до мінімуму кредитний ризик.

2) Банківський ризик- це ризик, якому наражаються комерційні банки. Кредитний ризик для банків є дуже значущим. Він є існуючий для кредитора ризик несплати позичальником основного боргу та відсотків за ним. Найбільш поширеним у практиці банків заходом, спрямованим зниження кредитного ризику, є оцінка кредитоспроможності позичальника.

3) Під оцінкою банком кредитоспроможності позичальника - фізичної особи мається на увазі аналіз можливості та доцільності надання позичальнику грошових коштів, визначення ймовірності їх повернення своєчасно та в повному обсязі. Найбільш ефективною вважається скорингова система оцінки потенційних позичальників. Вона передбачає наявність як мінімум трьох розділів: інформація по кредиту, відомості про клієнта, фінансовий стан клієнта. Таким чином, оцінка кредитоспроможності фізичної особи здійснюється на основі аналізу, який спрямований на виявлення об'єктивних результатів та тенденцій у його фінансовому стані. Основними джерелами інформації для оцінки кредитоспроможності позичальника є: фінансова звітність, відомості, надані позичальником, досвід роботи інших осіб з даним клієнтом, схема угоди, що кредитується, з техноекономічним обґрунтуванням отримання позички, дані інспекції на місці. Якісний аналіз реалізується також поетапно:

1) вивчення репутації позичальника;
2) визначення мети кредиту;
3) визначення джерел погашення основного боргу та належних відсотків;
4) оцінка ризиків позичальника, що приймаються банком він.

Репутація позичальника вивчається дуже ретельно, причому дуже важливим є аналіз кредитної історії клієнта, тобто минулого досвіду.

Російські громадяни все частіше беруть кредити на споживчі потреби – покупку побутової техніки, покупку товарів тривалого користування, беруть кредити на придбання автомобіля та квартири, відкривають кредитні картки тощо.

Обсяг кредитного ринку невпинно зростає, причому досить швидкими темпами. Але останнім часом, зі збільшенням кількості виданих кредитів, спостерігається збільшення ненадійних позичальників.

У сучасних умовах завдання аналізу, оцінки та управління кредитним ризиком є однією з пріоритетних для кредитних організацій не лише Росії, а й інших країн світу.

Вимоги до надійності банківської системи, що пред'являються з боку різних регулюючих органів, постійно зростають, збільшуються терміни кредитування, зростає частка операцій, успіх яких безпосередньо пов'язаний з економічним становищем позичальників.

Усе це відбувається на тлі посилення конкурентної боротьби, в умовах якої кредитні організації не можуть просто збільшувати процентні ставки або вимагати додаткового забезпечення кредитів для покриття своїх ризиків.

Для того, щоб робота на ринку кредитування приватних осіб виявилася успішною та приносила фінансову віддачу, необхідна ефективна система оцінки ризиків, яка дозволила б заздалегідь відсікати ненадійних позичальників і при цьому не відмовляти надійним; система, яка обґрунтовано визначала б розмір первісного внеску у споживчому кредиті або ліміт за кредитною карткою.

Оцінка кредитоспроможності фізичної особи заснована на співвідношенні запитуваної позички та її особистого доходу, загальної оцінки фінансового стану позичальника та вартості його майна, складу сім'ї, особистісних характеристик, вивчення кредитної історії. Виділяють такі методи оцінки кредитоспроможності фізичної особи:

1. Скорингова оцінка.

2. Вивчення кредитної історії.

3. Оцінка за фінансовими показниками платоспроможності.

4. Андеррайтінг.

Система скорингу дозволяє різко збільшити обсяг продажу кредитних продуктів банку шляхом скорочення термінів перевірки кредитної заявки та індивідуального налаштування параметрів кредиту під кожного позичальника.

При скорингової оцінці визначається система критеріїв та відповідних їм показників здатності позичальника повернути банку основний борг та відсотки, показники оцінюються у балах у межах встановленого банком максимуму, загальна бальна оцінка кредитоспроможності.

До переваг скорингових моделей відносять:

1. Зниження рівня неповернення кредиту, швидкість та неупередженість прийняття рішень.

2. Можливість ефективного керування кредитним портфелем.

3. Відсутність тривалого навчання працівників кредитного департаменту.

4. Можливість проведення експрес-аналізу заявки на кредит у присутності клієнта.

Недоліками скорингової моделі є:

1. Визначення оцінювальних показників провадиться тільки на основі інформації про тих клієнтів, яким банк уже надав кредит.

2. Скорингові моделі будуються на основі вибірки з числа найбільш ранніх клієнтів. З огляду на це співробітникам банку доводиться періодично перевіряти якість роботи системи і, коли вона погіршується, розробляти нову модель.

Методологія рішення виходить з аналізі специфіки діяльності банку. При цьому враховуються як групи клієнтів (галузева та регіональна приналежність та ін), так і кредитні продукти банку для фізичних осіб.

Виходячи з потреб банку у розвитку бізнесу та наявних даних, можуть бути побудовані скорингові моделі, засновані на експертних знаннях банківського менеджменту, на статистичних даних, на обліку макроекономічних даних про соціально-економічний розвиток конкретних регіонів та галузей.

Другим способом оцінки кредитоспроможності фізичної особи є вивчення її кредитної історії.

Для отримання банками інформації про кредитну історію фізичної особи в Росії з ініціативи комерційних банків створили Бюро кредитних історій.

У кредитних бюро містяться такі види даних:

1. Соціально-демографічні показники.

2. Судові рішення (у разі передачі справ про зажадання заборгованості за кредитом до суду).

3. Інформація про банкрутства.

4. Дані про індивідуальних позичальників, які отримують від кредитних організацій за принципом «ти – мені, я – тобі», тобто банк може отримувати інформацію про клієнтів інших банків, лише якщо сам постачає аналогічну інформацію.

Обсяг та характер інформації, що зберігається в бюро, суворо регулюється законодавством кожної країни.

Значення кредитних бюро надзвичайно велике, їх існування дозволяє кредитним організаціям видавати позички клієнтам, які у цій організації не обслуговувалися. Крім того, загальновизнаною є цінність попередньої кредитної історії для прогнозування ймовірності дефолту.

Третій метод оцінки кредитоспроможності фізичної особи ґрунтується на розрахунку фінансових показників. В основі показників платоспроможності лежать дані про доход фізичної особи та рівень ризику втрати цього доходу.

Дана методика має свої плюси та мінуси, проте по ній можна з достатньою часткою точності визначити кредитоспроможність потенційного позичальника.

До мінусів цієї методики можна віднести те, що сукупний дохід сім'ї банк враховує лише у виняткових випадках, що значно звужує коло потенційних позичальників. Безсумнівним плюсом даної методики вважатимуться наявність спеціально розроблених формул і поправочних коефіцієнтів, які полегшують роботу кредитних експертів та дають наочне уявлення про кредитоспроможність потенційного позичальника.

Обов'язковість надання довідки про доходи, з одного боку, обмежує коло потенційних позичальників банку, який використовує цю методику, тоді як деякі інші банки не вимагають офіційного підтвердження доходу для отримання споживчого кредиту, а з іншого – дозволяє сформувати кредитний портфель вищої якості та знизити кредитний ризик, що є плюсом цієї методики.

Проведення андеррайтингу позичальника – основний спосіб зниження кредитного ризику банку при іпотечному кредитуванні фізичних осіб, у якому відбувається оцінка ймовірності погашення кредиту, що передбачає аналіз платоспроможності потенційного клієнта у порядку, встановленому банком, і навіть прийняття позитивного рішення за заявою на іпотечний кредитабо відмова у наданні позички.

Операціями з іпотечного кредитування фізичних осіб у банку займається досить широке коло банківських підрозділів: юридична служба, служба безпеки, відділ цінних паперів, відділ житлового будівництва та ін. Це свідчить про рівень складності та трудомісткості процедури андеррайтингу, перебіг якої кожен банк розробляє самостійно, обираючи критерії оцінки та умови надання іпотечних кредитів.

Найважливіший момент у процесі андеррайтингу – оцінка платоспроможності клієнта з погляду можливості своєчасно здійснювати платежі за кредитом. Для виконання цієї оцінки консолідується інформація про трудову зайнятість та отримання позичальником доходів, а також про його витрати.

Після цього робиться висновок – чи зможе він сплатити кредит. Одночасно з цим видається висновок, чи є майно, що закладається, достатнім забезпеченням для надання позички чи ні.

Оцінюючи методику андеррайтингу, можна дійти невтішного висновку, що тут застосовується системний підхід до аналізу позичальника.

Позитивна сторона методики – можливість банку до будь-якого потенційного позичальника виробити індивідуальний підхід, у якого буде враховано необхідну кількість характеристик.

Мінус цієї оцінки – трудомісткість її виконання, потребує особливої кваліфікації банківських працівників.

Всі перераховані вище методики застосовуються російськими банками і постійно вдосконалюються.

Список літератури

1. Аналіз та оцінка кредитоспроможності позичальника: навчально-практичний посібник/Д.А. Єндовіцький, І.В. Ірпінь. М: КНОРУС, 2014. 272 с.

2. Архіпов А.П. Страховий андеррайтінг. 2-видання. Підручник та практикум, 2014. 359 с.

3. Пятковський О.І., Лепчугов Д.В., Бондаренко В.В. Скорингова система оцінки кредитоспроможності фізичних осіб на основі гібридних експертних систем, Повзунівський альманах № 2, 2010, С. 127-129.

4. Довідково-правова система "Консультант Плюс" [Електронний ресурс]. URL: http://www.consultant.ru (дата звернення: 18.11.2017).

У роботі розглядається поняття, сутність та необхідність оцінки кредитоспроможності. Проводиться аналіз існуючих методів оцінки кредитоспроможності фізичних осіб, проблем та вдосконалення оцінки кредитоспроможності. Розрахунок можливостей позичальника.

Надіслати свою гарну роботу до бази знань просто. Використовуйте форму, розташовану нижче

Студенти, аспіранти, молоді вчені, які використовують базу знань у своєму навчанні та роботі, будуть вам дуже вдячні.

Розміщено на Allbest.ru

Державний бюджетний професійний навчальний заклад коледж Царицине

Курсова робота

з дисципліни «Організація кредитної роботи»

на тему: «Оцінка кредитоспроможності позичальника (фізичної особи)»

Студент:Демір Деніз

Спеціальність:Банківська справа

Викладач:Карпова Олена

Олександрівна

МОСКВА 2014

Вступ

Глава 1. Поняття кредитоспроможності

1.1 Сутність та необхідність оцінки кредитоспроможності

1.2. Відомості, необхідні для розрахунку кредитоспроможності позичальника

Глава 2. Аналіз існуючих методів оцінки кредитоспроможності фізичних осіб

2.1. Зарубіжний досвід оцінки кредитоспроможності фізичних осіб

2.2. Російська практика оцінки кредитоспроможності фізичних осіб

Глава 3. Проблеми та вдосконалення оцінки кредитоспроможності

3.1. Проблеми оцінки кредитоспроможності фізичних осіб

3.2.Удосконалення оцінки кредитоспроможності фізичних осіб

Висновки та висновок

бібліографічний список

додаток

Вступ

Банки становлять невід'ємну межу сучасного фінансового господарства, їхня діяльність тісно пов'язана з потребами відтворення. Перебуваючи у центрі економічного життя, обслуговуючи інтереси виробників, банки опосередковують зв'язки між промисловістю та торгівлею, сільським господарством та населенням.

Банки - це атрибут не окремо взятого економічного регіону чи будь-якої однієї країни, сфера їхньої діяльності не має ні географічних, ні національних кордонів, це планетарне явище, що має колосальну фінансову силу, значний грошовий капітал.

Всі знають, що основну частину прибутку банки отримують саме від кредитів. Банківський кредит є, з одного боку, грошову суму, що надається банком на певний термін і певних умовах, з другого боку - певну технологію задоволення заявленої позичальником фінансової потреби.

Мені хотілося б розповісти про оцінку кредитоспроможності позичальника, адже кому давати кредит і кому не давати вирішують не просто із заплющеними очима, а за строго певною формулою і до цього процесу варто поставитися серйозно, бо неправильний розрахунок може призвести до необоротних для банку наслідків. Я вважаю, що тема є актуальною.

Гіпотезоює те, що діяти за однією системою оцінки кредитоспроможності рік у рік і не оновлювати її, це може призвести до руйнування більшої частини банківської сфери у фінансовому плані.

Об'єктом дослідженняє виявлення проблем у системі оцінки кредитоспроможності та вдосконалення, а предметомрозгляду оцінки кредитоспроможності позичальника.

МетоюКурсової роботи є вивчення оцінки кредитоспроможності позичальника.

Для досягнення поставленої мети було виявлено такі завдання:

Вивчити поняття кредитоспроможності загалом

Визначити фактори, за якими ведеться розгляд кредитної заявки

Вивчити оцінки різних видів майна

Провести аналіз на прикладі різних країн

ПрпропроблемоюСпецифіка оцінки фізичної особи полягає в труднощі отримання об'єктивної інформації.

методамидослідження є вивчення та аналіз навчальної та спеціальної навчальної літератури.

Глава 1. Поняття кредитоспроможності

1.1 Сутність та необхіднімість оцінки кредитоспроможності

Кредитоспроможність підприємства - вужче поняття, ніж його платоспроможність, можливість і готовність підприємства погасити всі види заборгованості. Якщо звичайну заборгованість підприємство має погашати, зазвичай, з допомогою виручки від продукції (робіт, послуг), то позичкова заборгованість має ще три джерела погашения:

· Виручка від реалізації майна, прийнятого банком у заставу за позикою;

· Гарантії іншого банку або підприємства;

· Страхові відшкодування.

Тому прийнято вважати, що комерційний банк, що грамотно дає позички, може розраховувати на повне або хоча б часткове їх відшкодування навіть у тому випадку, коли позичальник виявиться неплатоспроможним. Під кредитоспроможністю позичальника прийнято розуміти здатність погашати позичкову заборгованість. Її оцінка є оцінкою банком позичальника з погляду можливості та доцільності надання йому кредиту. Вона визначає можливість своєчасного повернення його та виплати відсотків за ним. У визначенні цього поняття не зазначено, яка заборгованість має на увазі, за яким видом кредиту і який термін. Визначення цілком універсальне, але реальної банківської практиці під кредитоспроможністю підприємства прийнято розуміти його здатність погасити позичкову заборгованість по короткостроковому чи довгостроковому кредиту.

Основними завданнями визначення кредитоспроможності позичальника є вивчення фінансового стану підприємства, попередження втрат кредитних ресурсів внаслідок неефективної діяльності позичальника, стимулювання підприємства у напрямі підвищення його діяльності та кредитування.

При аналізі кредитоспроможності банки мають вирішити такі: чи здатний позичальник виконати свої зобов'язання вчасно, чи готовий їх виконати? На перше питання відповідає розбір фінансово-господарських сторін діяльності підприємств. Друге питання має юридичний характер, а також пов'язаний з особистими якостями керівників підприємства.

Здатність своєчасно повертати кредит оцінюється шляхом аналізу балансу підприємства на ліквідність, ефективного використання кредиту та оборотних коштів, рівня рентабельності, а готовність визначається у вигляді вивчення дієздатності позичальника, перспектив його розвитку, ділових якостей керівників підприємств.

У зв'язку з тим, що підприємства значно різняться за характером своєї виробничої та фінансової діяльності, створити єдині універсальні та вичерпні методичні вказівки з вивчення кредитоспроможності та розрахунку відповідних показників неможливо. У сучасній міжнародній практиці також відсутні тверді правила щодо цього, оскільки врахувати всі численні специфічні особливості клієнтів практично неможливо.

p align="justify"> Процес кредитування пов'язаний з дією численних і різноманітних факторів ризику, здатних спричинити за собою непогашення позички в обумовлений термін. Зміни у споживчому попиті або технології виробництва можуть вирішальним чином вплинути на відносини фірми і перетворити колись процвітаючого позичальника в збиткове підприємство. Тривалий страйк, різке зниження цін у результаті конкуренції або звільнення з роботи провідних керуючих - все це здатне позначитися на погашенні боргу позичальником. Надаючи позички, комерційний банк повинен вивчати фактори, які можуть спричинити їх непогашення. Таке дослідження називають аналізом кредитоспроможності (credit analysis). Основна мета такого аналізу визначити здатність і готовність позичальника повернути позику, що запитується, відповідно до умов кредитного договору. Банк повинен у кожному випадку визначити ступінь ризику, який він готовий взяти на себе, та розмір кредиту, який може бути наданий у цих обставинах.

Розглядаючи кредитну заявку, службовці банку враховують багато чинників. Протягом багатьох років службовці банку, відповідальні за видачу позичок, виходили з наступних моментів:

дієздатності позичальника, активність керівництва;

Репутація підприємства та його керівництва (компетентність,

обов'язковість, чесність, порядність, ставлення позичальника до своїх

зобов'язанням у минулому та ін.);

Здатність позичальника отримувати кошти, достатні для погашення

Володіння активами задля забезпечення позички;

Роль і місце позичальника в економіці країни, регіону та його перспективи

розвитку;

Стан економічної кон'юнктури

Кредитоспроможність - це правова і фінансова можливість позичальника залучати позикові кошти, і навіть його бажання й спроможність за умов невизначеності повернути отриманий кредит із відсотками термін, встановлений договором. Сутність кредитоспроможності полягає у визначенні здатності позичальника своєчасно та в повному обсязі погашати заборгованість за позикою, ступінь ризику, яким банк готовий взяти на себе.

1.2 Відомості, необхідні для розрахунку кредитоспроможності позичальника

На сьогоднішній день комерційні банки обслуговують та надають кредити фізичним особам. У зв'язку з відмінностями у формах власності та видах діяльності банків та позичальника умови кредитної угоди, укладеної між ними, можуть піддаватися значним змінам.

Тому позичальник, бажаючий укласти кредитну угоду, насамперед має надати банку до розгляду низку документів, необхідні оцінки кредитоспроможності і підписання кредитного договору. Розглядаючи кредитну заявку, службовці банку враховують багато факторів, що визначають ризик повернення кредиту. Для отримання такого роду даних банку, очевидно, знадобиться інформація, що характеризує фінансовий стан позичальника. Це зумовлює необхідність вивчення фінансових звітів, можливості появи непередбачених обставин та становища зі страхуванням. Джерелами інформації про кредитоспроможність позичальника можуть бути:

Переговори із заявниками;

Аналіз фінансових звітів позичальника;

Зовнішні джерела інформації;

Нижче надані оцінки різних видів майна

1. Іпотека (нерухоме майно). Цілісний майновий комплекс. У світовій практиці оцінки майна підприємств використовують два основних підходи: оцінка коштів та оцінка бізнесу. Перший підхід полягає у простому підсумовуванні вартості коштів, що використовуються підприємством у своїй діяльності. Другий підхід передбачає оцінку підприємства з погляду його прибутковості (застосовується для рентабельних підприємств).

2. Будинки та споруди. Для оцінки будівель та споруд використовують усі три методи - аналогів продажів, прибутковості та витрат. При цьому залежно від конкретної ситуації (специфіки об'єкта оцінки, наявності ринку та достовірної інформації про ринок тощо) перевагу віддають тому чи іншому методу.

3. Житлові будинки, котеджі, квартири та гаражі. Переважним методом є метод аналогів продажів, це пов'язано з тим, що ринок досить розвинений та є достатня та достовірна інформація. При цьому можна використовувати інші методи.

4. Земельні ділянки. Переважним методом є метод доходності. За наявності досить розвиненого ринку та достовірної інформації можна використати метод аналогів продажів.

5. Рухоме майно. Машини та устаткування. Оцінка серійного устаткування здійснюється з допомогою методу аналогів продажів. Для оцінки несерійного обладнання використовують витратний метод з урахуванням накопиченого зносу, а також дохідний метод, якщо можливо виділити частину доходу який приносить об'єкт оцінки. При цьому, якщо обладнання змонтоване, необхідно відняти витрати на демонтаж, пакування та транспортування.

6. Транспорт. Для оцінки транспорту, як й у оцінки устаткування, використовують метод аналогів продажів і витратний метод з урахуванням накопиченого зносу.

7. Цінні папери. При оцінці цінних паперів (акцій, облігацій, облігацій внутрішньої державної позики, ощадних депозитних сертифікатів, векселів) використовують дохідний метод з урахуванням можливих ризиків та метод аналогів продажів (на основі інформації про котирування цінних паперів на фондовому ринку).

Для розрахунку кредитоспроможності фізичної особи потрібно враховувати велику кількість факторів, що визначають ризик не повернення кредиту. Потрібно грамотно оцінити все майно позичальника, включаючи транспорт, цінні папери, земельні ділянки.

Глава 2. Аналіз існуючих методів оцінки

2.1. Зарубіжний досвід оцінки кредитоспроможності фізичних осіб

Оцінка кредитоспроможності фізичних осіб ґрунтується на вивченні факторів, що визначають його репутацію, здатність погасити позику в строк і повністю, наявність забезпечення кредиту та ін наступну інформацію:

Особисті якості підприємця: характер, манери поведінки, зовнішність, промовистість мови, ступінь відвертості, сімейний стан, соціальна роль, почесні посади, хобі;

Загальна освіта: кваліфікація, підприємницький склад інтелекту, ставлення до ризику, азартність, інтерес до економіки, організація виробництва, здатність до планування;

Спеціальна освіта: хід професійного розвитку, професійний досвід, спеціалізація у роботі;

Стан здоров'я: відомості про минулі, хронічні захворювання, заняття спортом, межі навантаження;

Майно: ступінь участі у справах підприємства, особисте майно, володіння нерухомістю, інші джерела доходу, майновий стан членів сім'ї.

Крім цих відомостей у банку проводять розрахунки місячних доходів, місячних витрат і визначають наявний дохід як різницю між доходами та витратами.

Банк, перевіривши дохід клієнта та порівнявши його з місячною сумою з обслуговування боргу, визначає кредитоспроможність клієнта. Дохід повинен дорівнювати сумі боргу та відсотків за ним. Якщо наявний дохід менший від необхідної суми, то заява відхиляється. Кредитоспроможність вважається хорошою, якщо сума з обслуговування боргу становить 60 % і нижче від наявного доходу.

У популярна методика, запропонована Дюраном на початку 1940-х років. Він виділяє групу факторів, що визначають ступінь кредитного ризику та доцільність видачі кредиту. Методика заснована на бальній оцінці кредиту. Потенційному позичальнику пропонується заповнити спеціальні стандартні анкети. Бали нараховуються в залежності від віку, статі, сімейного стану, місячного доходу, осілості, зайнятості в конкретній галузі та терміну роботи на певному місці, наявності ощадного рахунку в банку, нерухомості, страхового полісу тощо. Для прийняття позитивного рішення необхідно, щоби сума балів перевищила певний рівень.

Спрощена модель бальної оцінки позичальника має такий вигляд.

1.Вік Позичальника: 0,01 бала за рік понад 20 років при максимумі 0,3 бала.

2.Підлога: 0,4 бала - жіноча; 0 – чоловічий.

3.Осідлість: 0,042 бали за кожен рік, прожитий у цій місцевості, при максимумі 0,42 бали.

4.Зайнятість: 0,55 бала за професію з низьким рівнем ризику для життя; 0 – з високим ризиком; 0,16 – за інші професії.

5. Галузь: 0,21 бала для працівників комунальних служб, державних та банківських службовців, 0 – для всіх інших.

6. Стабільність зайнятості: 0,059 бала за кожен рік на даному місці роботи при максимумі 0,59 бала.

7. Наявність ощадного рахунку у банку: 0,35 бала.
8. Наявність нерухомості: 0,35 бала
9. Страхування життя: 0,19 бала.

Критичної у цій моделі є сума 1,25, тобто. якщо підсумковий бал клієнта нижче за вказаний рівень, йому кредит надано не буде.

У Франції кредитоспроможність фізичної особи оцінюється у системі скоринга. Програма визначення доцільності та умов видачі споживчого кредиту містить три розділи: інформація щодо кредиту та клієнта, фінансове становище клієнта.

У першому розділі вводяться дані про службовця банку, який видає кредит, номер досьє клієнта, назву агентства, вид і суму кредиту, періодичність його погашення, процентна ставка, дата надання кредиту, день місяця, обраний клієнтом на її погашення, у відповідь питання необхідності страхування , абсолютний розмір щомісячного погашення кредиту зі страховим платежем та без нього, загальний розмір відсотків та страхових платежів, що будуть сплачені банку.

У другий розділ програми вводяться дані про професію клієнта, його приналежність до певної соціальної групи, роботодавця, чистий річний заробіток, витрати за рік, стаж роботи.

За підсумками введення переліченої інформації службовці банку отримують висновок, чи можна видати кредит. При негативному відповіді агентство може направити клієнта на свою дирекцію для додаткового розгляду питання можливості надання кредиту.

Оцінка кредитоспроможності використовується повсюдно, але у кожній державі свої пріоритети та поняття про надійність. Якщо ж у Німеччині розглядають особисті якості позичальника, то в США судять за осілістю та професією з низьким рівнем ризику.

2.2 Російська практика оцінки кредитоспроможності фізичних осіб.

Розглянемо російську практику оцінки кредитоспроможності фізичної особи.

При вирішенні питання про видачу кредитів враховується матеріальне становище позичальника, його здатність повністю та у встановлений термін повернути отриманий кредит. Кредити не видаються громадянам, у яких утримання за виконавчим документамстановлять 50% заробітку.

Банк приймає як забезпечення своєчасного повернення кредитів заставу, поруку (гарантію) та зобов'язання в інших формах, прийнятих банківською практикою.

Для визначення кредитоспроможності клієнта рекомендується вивчити як місячні доходи, і витрати позичальника. Доходи, як правило, визначаються за трьома напрямками:

1) доходи від заробітної плати;

2) доходи від заощаджень та цінних паперів;

3) інші доходи.

До основних статей витрат позичальника можна віднести виплати прибуткового та інших податків, аліменти, щомісячні платежі за раніше отриманими кредитами та товарами, купленими на виплат, виплати зі страхування життя та майна, комунальні платежі тощо.

Одним з основних показників, що визначають можливість видачі кредиту – фінансова та соціальна стабільність позичальника. За всіх рівних умов перевага надається клієнту, що має більш достатні для погашення кредиту стабільні витрати, а також тривалий стаж роботи на підприємстві, в організації та триваліше проживання за цією адресою.

Для отримання кредиту позичальник надає такі документи, що підтверджують його кредитоспроможність:

Довідку з місця роботи, де вказується його заробітна плата за місцем основної роботи із зазначенням розміру та видів утримань, а також стажу роботи на підприємстві.

Книгу з розрахунків за комунальні послуги, квартплату;

Документи, що підтверджують доходи за вкладами у банках;

Інші документи, що підтверджують прибутки клієнта.

З вищевказаних документів проводиться аналіз кредитоспроможності клієнта. Визначаються середньомісячні доходи позичальника з урахуванням його заробітної плати, відсотків за вкладами у банках, цінних паперів та інших доходів. Середньомісячні витрати позичальника визначаються з урахуванням розмірів сплачуваних прибуткового та інших податків, відрахувань від заробітної плати (аліменти, погашення раніше виданих позичок тощо), платежів за квартплату та комунальні послуги та інші витрати.

Мета аналізу кредитоспроможності клієнта полягає у спільному з ним визначенні найбільш раціональних умов надання кредиту у частині його розміру, термінів, організації погашення кредиту.

Методики оцінки кредитоспроможності фізичних осіб

Розділ 3.Проблеми та вдосконалення оцінки кредитоспроможності

3.1 Проблеми оцінки крдієздатності фізичних осіб

Як свідчить світова практика, значна частина доходу банків формується внаслідок кредитних операцій - від 40% до 65%. Однак саме дані операції пов'язані і зі значним ризиком - на них припадає від 50% до 85% втрат банків. Кредитний ризик можна визначити як можливість виникнення збитків внаслідок невиконання, несвоєчасного чи неповного виконання боржником фінансових зобов'язань відповідно до умов договору.

Зазначений факт дозволяє говорити про необхідність детальної оцінки кредитоспроможності позичальників. Під кредитоспроможністю банківських клієнтів часто розуміється такий фінансово-господарський стан позичальника, що дає впевненість у ефективному використанні позикових коштів, здатність і готовність позичальника повернути кредит відповідно до умов договору.

Оцінка кредитоспроможності позичальника передбачає аналіз банком позичальника з погляду можливості та доцільності надання йому позичок, визначення ймовірності їх своєчасного повернення відповідно до кредитного договору. Вона здійснюється на основі виявлення об'єктивних результатів та тенденцій у фінансовому стані позичальника.

Метою оцінки кредитоспроможності індивідуальних позичальників є визначення ризику, що з кредитуванням приватних позичальників. Банк повинен у кожному випадку визначити ступінь ризику, який він готовий взяти на себе, та розмір кредиту, який може бути наданий у цих обставинах. Більшість споживчих кредитів щодо невеликі за розмірами, тоді як собівартість операцій із споживчих позичок щодо висока. Це свідчить, що банки мають підтримувати ефект масштабу з метою досягнення прибутковості, тобто. повинні збільшувати кількість наданих кредитів зниження власних витрат.

Існуючі підходи до оцінки кредитоспроможності можна згрупувати за двома напрямками - якісний та кількісний.

Якісний підхід заснований на методі експертних оцінок, що передбачає аналіз даних про матеріально-майнове та фінансове становище позичальника, та складання прогнозу його подальшої діяльності.

Визначення кредитоспроможності фізичної особи пов'язані з низкою проблем. Зокрема, ускладнює оцінку відсутність системи ефективного функціонування кредитних бюро. Це спричиняє відсутність кредитних історій, що дає можливість несумлінним позичальникам отримувати одночасно кілька кредитів у різних банках без будь-якої перевірки їхніх попередніх кредитних справ.

Використання кількісного підходу супроводжується проблемами інформаційного характеру. Більшість показників кредитоспроможності, використовувані практично, орієнтовані минуле, оскільки розраховуються за даними за період. Більше того, зазвичай застосовуються дані про залишки на певну дату (запас), а не більш точні та інформативні дані про обороти за період (потік). Наприклад, довідка 2-ПДФО або за формою банку, обов'язкова до надання, містить інформацію, за якою розраховується середньомісячний чистий дохід клієнта за минулий період. Оцінити перспективи змін численних факторів та обставин, які визначатимуть кредитоспроможність позичальника у майбутньому, важко. Банк ж зацікавлений в оцінці можливості погасити кредит з погляду майбутнього періоду, йому важливо отримання обґрунтованого прогнозу поведінки позичальника. Таким чином, це говорить про те, що багато показників кредитоспроможності мають обмежене ретроспективне значення.

В рамках якісного підходу до оцінки кредитоспроможності використовуються фактори, що не підлягають кількісній оцінці. Це стосується насамперед моральних цінностей, репутації, кредитної історії позичальника. Висновки за цими критеріями є суб'єктивними, відносними. Найчастіше це навіть складніша оцінка, ніж оцінка фінансової спроможності позичальника.

Проблема специфіки оцінки фізичної особи полягає у складності отримання об'єктивної інформації про їхню кредитоспроможність. Фізичним особам простіше приховати суттєву інформацію щодо погашення споживчого кредиту, наприклад, про стан власного здоров'я, перспективи своєї зайнятості, розмір одержуваної заробітної плати, виконання взятих на себе боргових зобов'язань, ніж більшості ділових підприємств, оцінка яких базується на аналізі фінансової звітності, засвідченої аудиторами. Але навіть без урахування ймовірності приховування інформації об'єктивність інформації нижче, оскільки не оцінювані параметри, наприклад, величина доходу, залежить від самої фізичної особи.

Таким чином, на наш погляд, дуже важко сформувати інтегральну оцінку кредитоспроможності позичальника, задіявши та узагальнивши цифрові та нецифрові дані. В даному випадку, крім цифрового аналізу, необхідна експертна оцінка кваліфікованих аналітиків.

Різні методики оцінки кредитоспроможності відрізняються один від одного складом факторів, що використовуються при оцінці загального кредитного рейтингу позичальника, а також підходами оцінки кожного параметра моделі і ступенем значущості кожного з них. На жаль, склад факторів у моделі не є універсальним для всіх банків та країн, що, у свою чергу, не дозволяє світовому банківському співтовариству обмінюватися статистикою та вдосконалювати свої скорингові системи.

3.2.Удосконалення оцінки кредитоспроможності фізичних осіб

Слід зазначити, що розуміння доцільності та актуальності використання, досконаліших методик виникає найчастіше в тих банків, кредитування фізичних осіб у яких реалізовано як масової послуги.

Якщо ж банк планує розгортати масштабну програму, то для того, щоб досягти успіху на ринку в умовах постійного посилення конкуренції і, як наслідок, скорочення прибутковості, необхідно шукати шляхи скорочення операційних витрат та мінімізації ризиків.

Обов'язковою умовою тут буде правильна побудова механізму, який здійснюватиме цю діяльність. Образно кажучи, потрібно створити своєрідний конвеєр, що складається з певної кількості співробітників, що взаємодіють із позичальниками та між собою за певними чітко позначеними правилами та алгоритмами. До таких алгоритмів входять методики аналізу заявок та прийняття рішень про видачу кредиту.

Технологію оцінки позичальників фізичних осіб, що використовується банком, пропонується модернізувати наступним чином:

Модернізована схема проведення оцінки позичальника – фізичної особи

Система має складатися з двох аналітичних блоків: блоку аналізу даних та блоку прийняття рішень. У блоці аналізу системи здійснюється аналіз даних про позичальників банку, про видані кредити та історію їх погашення. Блок аналізу необхідно доповнити такими запитами:

1) одержувані доходи (використовуючи базу банних Пенсійного фонду РФ);

2) наявна нерухомість, земельні ділянки, їх площа та місцезнаходження (використовуючи базу даних Бюро технічної інвентаризації та департаменту Юстиції);

3) наявність автотранспорту, його вік (база даних ДІБДР);

4) підтвердження даних про реєстрацію (попри пред'явлення паспорта, тому що дані про реєстрацію можуть бути фальшивими - база даних ПВС);

5) залучення даних спеціалізованих кредитних бюро (необхідність яких у банківському рітейлі очевидна) про наявність термінових та погашених кредитів в інших банках.

Подібні запити повинні здійснюватися на договірній основі, як реальний час, у максимально швидкі терміни.

Звичайно, спочатку функціонування модернізованої системи перевірки даних витрати банку на проведення такої операції збільшаться. Але в міру налагодження системи обміну інформацією та зниження кредитного ризику банк отримуватиме відчутну віддачу.

У процесі аналізу даних про позичальників і кредитах застосовуються різні математичні методи, які виявляють у них фактори та їх комбінації, що впливають на кредитоспроможність позичальників, та силу їхнього впливу. Виявлені залежності становлять основу прийняття рішень у відповідному блоці.

Блок прийняття рішень використовується безпосередньо для укладання системи автоматизованого банківського рітейлу про кредитоспроможність позичальника, про можливість видачі йому кредиту, про максимально допустимий розмір кредиту. З цим блоком працює співробітник банку, який або вводить до нього анкету нового позичальника, або отримує її з торгової точки, де банк здійснює програму споживчого кредитування.

Пропоновані підходи вдосконалення організації процесу кредитування індивідуальних позичальників на етапі оцінки їх кредитоспроможності дозволять уніфікувати процедуру, на цій основі прискорити та здешевити її, отримати більш точний та обґрунтований результат, що у результаті знизить ризики кредитування, забезпечить необхідну стабільність роботи банку та заданий рівень доходності.

У системі оцінки кредитоспроможності позичальника великий простір для вдосконалення та оптимізації. Нині існує безліч недоліків у системі, але вони можна виправити. Потрібно ретельніше перевіряти дані про клієнта, його документи, щоб уникнути ризику шахрайства. Більшість російських комерційних банків або не враховують причину виникнення поганої кредитної історії у позичальника (можливо, що трапилася з причин, що не від нього), або, спираючись на погану кредитну історію клієнта, приймають рішення не на користь потенційного позичальника. Зазначена проблема часто непомітна для банківських працівників, але відчутно відбивається на клієнтах, тому треба проводити аналіз глибше.

Висновки та висновки.

Метою курсової роботи була оцінка кредитоспроможності позичальника та розробка методики кредитування фізичних осіб.

У роботі було показано, що кредитні відносини належать до найважливіших категорій економічної науки. Розвиток кредитних відносин економіки найбільш поширене. Вона включає у собі види кредитів за галузевим ознакою, термінам дії, призначенню, забезпеченню, характеру кругообігу кошти, способу уявлення і типу позичальників, яких банки мають свої методики оцінки їх кредитоспроможності.

Кредитоспроможність клієнта комерційного банку - здатність позичальника повністю і вчасно розрахуватися за своїми борговими зобов'язаннями (основним боргом та відсотками). На відміну від його платоспроможності, вона не фіксує неплатежі за минулий період або на якусь дату, а прогнозує здатність до погашення боргу на найближчу перспективу. Рівень кредитоспроможності клієнта визначає рівень ризику банку, що з видачею позички конкретному позичальнику.

Оцінка кредитоспроможності позичальника за рівнем доходів складає основі даних про доход фізичної особи та ступеня ризику втрати цього доходу. Дохід визначається виходячи з довідок про заробітну плату або податкову декларацію, після чого коригується з урахуванням обов'язкових платежів та коефіцієнтів ризику банку.

Для вдосконалення методики оцінки кредитоспроможності позичальника з метою зниження кредитних ризиків слід аналізувати отриману в бюро кредитних історій як негативну, і позитивну інформацію потенційному позичальнику з її об'єктивності.

бібліографічний список

1.Громадянський кодекс РФ (ред. 23.07.2008г.), УПС Гарант.

2. Трудовий кодекс Російської Федерації від 30 грудня 2001 р. № 197-ФЗ (ред. 23.07.2008 р.), УПС Гарант.

4.Федеральний закон від 2 грудня 1990 р. № 395-I «Про банки та банківську діяльність» (ред. 08.04.2008р.), УПС Гарант.

5. Закон РФ від 7 лютого 1992 р. № 2300-I «Про захист прав споживачів» (ред. 23.07.2008 р.), УПС Гарант.

7.Федеральний закон від 26 жовтня 2010 р. № 127-ФЗ «Про неспроможність (банкрутство)» (ред. 23.07.2008р.), УПС Гарант.

8. Федеральний закон від 23 грудня 2010 № 177-ФЗ «Про страхування вкладів фізичних осіб у банках Російської Федерації» (ред. 13.10.2008 р.), УПС Гарант.

9. Федеральний закон від 30 грудня 2004 р. № 218-ФЗ «Про кредитні історії» (ред. 24.07.2007 р.), УПС Гарант.

10. Лист Уряду РФ і ЦБР від 30 грудня 2011 «Про Стратегії розвитку банківського сектора Російської Федерації», УПС Гарант.

11.Положення ЦБР від 26 березня 2009 р. № 254-П «Про порядок формування кредитними організаціями резервів на можливі втрати з позик, за позичковою та прирівняною до неї заборгованістю» (ред. 16.06.2008р.), УПС Гарант.

12. Вказівка ЦБР від 13 травня 2008 р. № 2008-У «Про порядок розрахунку та доведення до позичальника – фізичної особи повної вартості кредиту», УПС Гарант.

13. Антонов Н.Г., Пессель М.А. Грошовий обіг, кредит та банки. – М. Фінстатінформ, 2003. – 269с.

14. Банківська справа / За ред. О.І. Лаврушина. – М., Банк. та біржовий наук.-консультац. центр, 2006. – 428с.

15. Банківська справа / Под ред. Д.Г. Чорниця. - М.: Фінанси та статистика, 2010. - 554с.

16. Глазкова О.А. Шляхи та проблеми розвитку кредитування // Банківське кредитування. 2008. №4.

17. Голубєв С.Г., Галочкін В.В. комерційні банки. – Мн.: Алгоритм, 2006. – 262с.

18.Готовчіков І.Ф. Практичний метод експрес-оцінки фінансових можливостей фізичних та юридичних осіб // Банківське кредитування. 2005. №3.

19. Гроші. Кредит. банки. / За ред. Істоміна І.В. - М.: Банки та біржі, ЮНІТІ, 2005. - 623с.

20.Дадалко В.А., Дадалко О.В. Фінанси та кредит: Курс лекцій. – Мн.: Арміта-Міркетинг, Менеджмент, 2011. – 287с.

21. banknt.ru/id=105

22. afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/ocenka_kreditosposobnosti/metodika/

додаток

Як виявляється кредитоспроможність фізичної особи за бальною системою. На першому етапі збираються відомості про потенційного позичальника. Для цього позичальник заповнює тест – анкету

Оцінка загальних відомостей про клієнта

	Характеристика позичальника	Варіанти відповіді





	Сімейний стан	Одружений одружена)
		Неодружений (не заміжня)
		Розлучений (а)
		Вдівець (ва)
	Шлюбний контракт

	Утриманці з них діти




	Проживає	У власному житлі

		У родичів
	Місце проживання (реєстрація)	Г. Москва та Підмосков'я
		Інший регіон

Максимальна сума балів за першим етапом оцінки кредитоспроможності позичальника становить 8 балів.

На другому етапі банк вивчає відомості про зайнятість потенційного позичальника.

Оцінка відомостей про зайнятість клієнта

	Відомості про зайнятість позичальника	Варіанти відповіді
	Освіта
		Середнє спеціальне

	співробітництво	Співробітник ВТБ24
		Співробітник корпоративного клієнта ВТБ24
	Місце зайнятості	Власна справа
		Робота по найму
		Робота у бюджетній сфері
	Посада	Топ менеджер
		Керівник
		Службовець
	Середньомісячні витрати щодо доходів сім'ї

Максимальна кількість балів на другому етапі оцінки кредитоспроможності позичальника складає 16 балів.

На етапі оцінки кредитоспроможності клієнта від потенційного позичальника потрібно надання відповідних договорів із банками. Максимальна кількість балів на цьому етапі перевірки становить 5 балів.

На четвертому етапі оцінки кредитоспроможності позичальника - фізичної особи оцінюються її активи та зобов'язання (табл. 2.6).

Оцінка активів та зобов'язань клієнта

	Характеристика позичальника	Варіанти відповіді
	Середньомісячний розмір заробітної плати за останні 6 місяців, тенденція до її зміни



	Динаміка заробітної плати
		Стабільна
		Знижується
	Інші джерела доходу, наявність інших доходних вкладень (наявність цінних паперів, вкладів)	Додаткова заробітна плата
		Доходи від здачі майна у найм

		Цінні папери
		інші прибутки
	Наявність зобов'язань, що зменшують доходи (платежі кредиту, інші заборгованості, зокрема аліменти)	Аліменти
		Зобов'язання з кредиту
		Утримання за рішенням суду
		Страхові виплати
		Плата за навчання

Порядок оцінки фінансових можливостей потенційного позичальника

Характеристика	Умовні позначення
1. Прожитковий мінімум у регіоні кредитування
2. Особи на утриманні, у

3. Середня зарплатня за останні 3 місяці.
4. Річна сума інших регулярних доходів, що враховуються як джерела погашення кредиту
5. Підсумковий середньомісячний дохід	Сд = 3 + Пд/12

6. Витрати утримання	Рс = (Л + 1) * Пм
7. Щомісячна плата за квартиру (при прийомі, оренді)
8. Річна плата за навчання
9. Річна сума внесків із добровільного страхування
10. Платежі на погашення поточної заборгованості за позиками, кредитами, відсотками за ними (середні за останні 3 міс.)
11. Інші витрати (аліменти, відрахування за рішенням суду тощо), середні за останні 3 міс.
12. Підсумкова середньомісячна витрата	Ср = Рс + Пк + Пл + Пр + (Пу + Нд)/12
13. Середньомісячний наявний дохід	Рд = (Сд - Ср)
Характеристика	Значення	Оцінка за критерієм
Частка щомісячного платежу	Дп = Мп/Рд

П'ятий етап оцінки кредитоспроможності позичальника – фізичної особи – оцінка наявного у нього майна. Наявність власності, власником якої є потенційний позичальник, дозволяє привласнити йому наступні бали:

Приватизована квартира – 3 бали;

Власний будинок, дача – 2 бали;

Садова (дачна) ділянка - 1 бал;

Автомобіль – 2 бали;

Катер (яхта) – 3 бали;

Інше - (-1) бали.

Якщо перераховані об'єкти власності застраховані, клієнту додатково надаються три бали, а то й нуль балів.

На даному етапі потенційний позичальник повинен надати документ, що підтверджує власність на житло або договір оренди (найму) житла, страхові поліси. Максимальна кількість набраних балів на цьому етапі становить 14 балів.

На шостому етапі банк вивчає відомості про майно, що купується за рахунок запитуваного кредиту.

Якщо об'єктом кредитування є покупка квартири, потенційному позичальнику надаються такі бали:

1. Передбачувана вартість квартири, що купується:

До $25.000 – 4 бали;

До $50.000 – 3 бали;

До $75.000 – 2 бали;

До $100.000 – 1 бал

Понад $100.000 - 0 балів.

2. Термін кредиту:

1 рік – 5 балів;

2 роки – 4 бали;

3 роки – 3 бали;

4 роки – 2 бали;

5 років – 1 бал.

3. Початковий капітал (% від вартості квартири):

30% – 1 бал;

40% - 3 бали;

50% – 5 балів;

-> 50% - 6 балів.

Якщо об'єктом кредитування є покупка автомобіля, потенційному позичальнику надаються такі бали:

1. Продажна ціна автомобіля в автосалоні:

До $10.000 – 3 бали;

- $10.000 - 20.000 - 2 бали;

Понад $20.000 - 1 бал.

2. Умови зберігання автомобіля:

Гаражний кооператив – 3 бали;

Стоянка, що охороняється, - 2 бали;

Гараж у дворі – 2 бали;

Тент-укриття – 1 бал;

Немає умов – 0 балів.

3. Наявність посвідчення водія:

Ні – 0 балів.

4. Стаж водія:

До 1 року – 1 бал;

1-3 роки – 2 бали;

Понад 3 роки - 3 бали.

На сьомому етапі оцінки кредитоспроможності фізичної особи вивчаються відомості про поручителя (якщо клієнт хоче отримати кредит під поруку юридичної особи). Якщо поручитель є клієнтом ЗАТ "ВТБ 24", клієнту надається 5 балів, якщо іншого банку - 0 балів. Якщо поручитель є роботодавцем потенційного позичальника, клієнту надається 5 балів, якщо не є роботодавцем - 0 балів

На восьмому етапі оцінки кредитоспроможності клієнта розглядаються додаткові відомості про потенційного позичальника.

1. Чи залучався клієнт до кримінальної відповідальності

Так - (-10) балів;

Ні – 0 балів.

2. Наявність невиконаних рішень суду:

Так - (-10) балів;

Ні – 0 балів.

3. Чи знаходиться клієнт під судом чи наслідком:

Так - (-5) балів;

Ні – 0 балів.

4. Чи пред'явлені до клієнта позови у порядку цивільного судочинства:

Так - (-5) балів;

Ні – 0 балів.

5. Чи робить клієнт дії щодо отримання кредитів в інших банках (кредитних установах):

Так - (-3) бали;

Ні – 0 балів.

За результатами оцінки кредитоспроможності клієнта, залежно від набраних балів, кредит потрапляє в одну з категорій якості.

Розміщено на Allbest.ru

...

Подібні документи

Теоретичні аспекти оцінки кредитоспроможності підприємства-позичальника. Взаємини банку із клієнтами. Поняття та критерії кредитоспроможності клієнта. Методика оцінки кредитоспроможності позичальника, використовувана банками економічно розвинених країн.

дипломна робота , доданий 07.12.2008

Критерії оцінки кредитоспроможності позичальника банком. Поняття, цілі та завдання оцінки кредитоспроможності банком. Підходи та методи оцінки кредитоспроможності позичальників. Аналіз оцінки кредитоспроможності ТОВ "Вагон-Комплект". Коротка характеристика підприємства.

дипломна робота , доданий 09.05.2009

Цілі та завдання оцінки кредитоспроможності потенційних позичальників. Показники фінансового становища як засобу оцінки кредитоспроможності. Аналіз структури та оборотності капіталу, ліквідності та платоспроможності підприємства, складання рейтингу.

курсова робота , доданий 16.12.2010

Поняття кредитоспроможності, цілі та завдання кредитування, методики аналізу кредитоспроможності позичальника. Фінансовий аналіз, рейтингова оцінка підприємств ВАТ "Ефект" та ВАТ "Аксі". Комплексна оптимальна методика оцінки кредитоспроможності позичальника.

дипломна робота , доданий 18.04.2012

Форми та методи оцінки кредитоспроможності юридичної особи-позичальника: теоретичні аспекти. Кредит та її роль діяльності комерційної організації. Базові методи аналізу кредитоспроможності промислових підприємств у банку.

реферат, доданий 23.06.2007

Теоретичні аспекти аналізу кредитоспроможності підприємства. Фінансова звітність підприємства як інформаційна база з метою оцінки його кредитоспроможності. Розрахунок показників ліквідності та платоспроможності, фінансової стійкості, рентабельності.

дипломна робота , доданий 25.03.2011

Поняття та критерії кредитоспроможності, методика її оцінки на основі системи фінансових коефіцієнтів. Аналіз грошового потоку та ділового ризику на ВАТ РАКБ "Донхліббанк". Показники кредитоспроможності, використовувані зарубіжними комерційними банками.

курсова робота , доданий 07.10.2011

Сутність та зміст оцінки кредитоспроможності підприємства, методи реалізації даного процесу. Аналіз кредитоспроможності та забезпеченості власними коштами ВАТ "Славгородський завод радіоапаратури", показники оцінки ліквідності активів.

курсова робота , доданий 24.06.2011

Вивчення основних показників кредитоспроможності позичальника, їхній документообіг. Економічна характеристика підприємства з методики фінансових коефіцієнтів. Порівняння способів аналізу та пропозиції щодо вдосконалення оцінки кредитної організації.

дипломна робота , доданий 03.02.2014

Сутність кредитоспроможності та її оцінки. Методи аналізу фінансового стану та результатів діяльності підприємства. Аналіз фінансового стану та ефективності діяльності ВАТ "Газпром". Оцінка позичальника за методикою Ощадбанку Російської Федерації.

Надіслати свою гарну роботу до бази знань просто. Використовуйте форму, розташовану нижче

Подібні документи

Кредити

Кредитна історія

Іпотека

Для бізнесу

Різне про фінанси

Вклади, депозити

Фінанси та інше

Отримання карт